中-加量化金融问题联合研讨会关注金融问题的数学解决方案

发布时间:2018-05-13来源:经济日报字体:[]设置

主题为“数学人携手金融数据业界,共同探寻金融问题的数学之道”的“中-加量化金融问题联合研讨会暨全国2018 金融数学与金融工程 Team Workshop”5月12日在上海财经大学落幕。这个持续一周的会议由中国数学会高等教育工作委员会、加拿大Fields数学研究所、山东大学、上海交通大学和上海财经大学联合主办。

中国科学院院士、山东大学教授彭实戈,加拿大Fields数学研究所副所长黄华雄以及中国、加拿大、美国、法国的二十多位教授应邀出席研讨会。HSBC Paris、OANDA、华院数据、MathWorks (中国)、深圳证券交易所、郑州商品交易所等业界著名企业高层领导和研究人员也出席会议,并做了金融问题专题报告。来自中国金融数学八校联盟和加拿大高校的研究生、优秀本科生七十多人参加了基于金融问题的研究与讨论,和专家们一道给出了金融问题的数学解决方案。

↑彭实戈院士在闭幕式上分组给研究生颁发证书。

研讨会旨在推进数学学科的深度应用及与经济金融学科的交叉融合,探讨高校等科研机构与企业的互利双赢和可持续发展模式,讨论如何将产业发展与数学发展紧密结合,发挥数学的核心作用,促进数学研究的发展,并在业界和学术界培养具有数学素养的金融数学与金融工程领域的杰出人才。

彭实戈院士指出,本系列研讨会是国内外第一个关于金融问题的workshop,会议讨论的问题都来自业界。在为期一周的时间内,高校师生就相关专题和业界深入交流,并基于业界提供的数据,尝试建立更好的数学模型,通过计算与模拟,促进问题的深入解决。

上海财经大学数学学院院长程晋表示:本次会议为学界与业界、高校与企业搭建友好的国际化交流平台,出席会议的各高校师生通过会议了解到了金融领域的最新研究动态和热点问题。学生通过和业界高水平研究人员合作交流,明确自己未来职业发展方向,进一步激励和启发自己今后的学习和研究工作。

按照Group Study国际惯例,参加本次会议的高校、企业的专家、研究人员和研究生围绕金融企业界的若干专题开展为期一周的国际研讨,专题主要涉及外汇互换期权预测、电商平台交易欺诈行为识别、机器学习在交易和投资组合管理应用、公募基金的信息群落特征变化趋势研究、交易所大宗商品期权建模、基于波动数据和市场事件的外汇波动率预测、股票市场的方向检验等。

↑研讨会分6组讨论6个金融机构在发展中遇到的问题,图为一研讨现场。

会议组织者、上海财大数学学院副院长徐定华说,研讨会请来6家国内外最著名的金融机构和数据公司,用一个星期的时间共同研讨6个发展中的问题,聚焦金融数据,企业可以在与高校的合作研究中,获得一些理论、算法和新的解决问题的思路和策略,若企业同意,解决方案将在会议网站上公布。

徐定华说,研讨会也加强了高校之间的联系,高校与企业的联系,促进了校企产经合作,提高了人才培养质量和科研水平,让应用数学快速融入到行业发展中,促进大数据和人工智能的发展,这是非常有价值的、双赢的事情。